Kompilacja OpenSSL w Windowsie ⇒ link
Jeśli chodzi o OpenVPN, to wejdź na stronę twórców do działu download i zobacz, co jest po zainstalowaniu biblioteki instalatorem. Jeśli są jakieś nagłówki i pliki .lib, to jesteś w domu.
Sprawdź też NuGetem, czy w repozytoriach nie ma przypadkiem tych bibliotek.