Użyj klasy URL do pobrania strony po URL. Następnie musisz otworzyć dwa streamy - jeden czytający ze strony internetowej (BufferedReader), a drugi piszący do pliku - BufferedWriter.
Po zapisaniu strony do pliku, albo sam tworzysz PDFa, albo - jeśli tego też od Ciebie wymaga zadanie - rozejrzyj się za jakąś bibliteką do Javy do generowania PDFów. Jest to nietrywialne zadanie.