Nie pracowałem w ten sposób z VSC ale pomyśl, czy nie warto od razu zainteresować się np. webpackiem, który "w tle" będzie Ci nie tylko kompilował SCSS->CSS ale i zrobi minifikację css, js, html, doda prefixy, podłączy jakieś polyfille itp. itd. Do tego połączy Ci wiele plików w jeden co ułatwia pisanie i stworzenie jakieś sensownej struktury plików w aplikacji.
Popatrz sobie np. na stronkę polskifrontend.pl tam co jakiś czas pojawiają się artykuły po polsku o webpack.