Ech, ty chyba naprawdę masz problem ze skorzystaniem z wyszukiwarki :/
W teorii, jeśli używasz systemu Windows możesz użyć WinAPI. Jak go użyć, znajdziesz w pierwszym linku jaki mi wyskoczył po wpisaniu w wyszukiwarkę:
http://stackoverflow.com/questions/9961949/playsound-in-c-console-application
Mimo wszystko lepiej będzie użyć czegoś przenośnego. Może spróbuj z SFML? (Możesz używać tylko modułu Audio, nie musisz tworzyć okienek, a samo SFML jest dziecinnie proste).