Spróbuj użyć angielskiego poradnika.. możliwe, że w nim jest zawarte więcej informacji.
http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.4/start-cb.php
I pamiętaj, by dokładnie dopasować wersję C::B, MinGW oraz SFML.
Aktualnie najnowszy C::B to 16.01, który zawiera: "GCC/G++ compiler and GDB debugger from TDM-GCC (version 4.9.2, 32 bit, SJLJ)." Powinieneś zatem pobrać tą wersję SFML'a: "GCC 4.9.2 TDM (SJLJ) - 32-bit"