Pokaż proszę pełny kod błędu. Generalnie sam OpenGL w wersji mimimum 2.1 jest dostępny z CodeBlocks'em, więc jeśli brakuje jakiejś biblioteki, to stawawiam na GLUT - utility tools nie jest domyślnie zainstalowany, więc musimy go pobrać. Ewentualnie jeszcze może brakować podlinkowania odpowiednich bibliotek statycznych w opcjach projektu, ale niestety bez kodu błędu nie powiem Ci nic więcej. Z góry przepraszam, ale nie chciało mi się oglądać tego filmu...
Jednak skoro było to "no such file or directory", to na 99% nie zainstalowałeś poprawnie GLUT.
Rozwiązania są dwa - pobrać GLUT lub pisać trudniejszą wersję kodu i poznawać całą architekturę tych funkcji od bebechów, przy pomocy WinApi oraz gołego OpenGL. Minus jest taki, że niestety kod napisany w ten sposób traci na przenośności.
P.S, pliki w Code::Blocks bez instalowania GLUT, w folderze include/GL wyglądają u mnie tak: