Rozwiązane, więc opublikuję uwagę dla "potomnych".
KONIECZNIE pobierzcie prawidłową wersje SFML, zgodną z wersję kompilatora (można ją sprawdzić komendą albo pogmerać w plikach) i nazwą jednego z plików. W folderze CodeBlocks/MinGW/bin w plikach dll. Jeżeli jest tam plik "libgcc_s_seh ... .dll", to pobierzcie wersje SFML do tego właśnie pliku SEH. Jeżeli jest tam np. sjlj to pobierzcie SJLJ. A linkowanie jest takie samo jak na stronie producenta.