Wybrałeś złą paczkę z biblioteką. Wersja Visual C++ 15 (2017) - 64-bit jest przystosowana pod środowisko Visual Studio od Microsoftu. Dla Code::Blocks odpowiednią będzie GCC 5.1.0 TDM (SJLJ) - Code::Blocks - 32-bit.
Niestety, aby użyć wersji 64-bitowej, wymagana jest zmiana kompilatora (ten domyślny w Code::Blocks dla Windows jest 32-bitowy) oraz pewnie własnoręczne przekompilowanie kodu SFML. Oczywiście wersja 32-bitowa jest w pełni wystarczająca w większości zastosowań i może być używana w środowisku 64-bitowym.