Baza przechowuje czysty tekst i phpMyAdmin tak go wyświetla.
Prawdopodobnie dałoby się to zrobić, ale musiałbyś edytować kod phpMyAdmin'a, dodać jakiś filtr który szukałby wzorca np. "www." czy "http://" i po znalezieniu owijał to w <a>
Przepraszam za odkopanie, nie zwróciłem uwagi na datę.