Jeśli dobrze rozumiem o co Ci chodzi, to wystaje Ci padding, a nie margin. Margin tylko robi "odstęp" pomiędzy konkretnymi elementami, a padding działa wewnętrznie, przez co tło wystaje.
Każdy twój element ma lewy padding. Możesz to łatwo sprawdzić: Prawym przyciskiem myszy f12 -> elements, znajdujesz w kodzie swoje ul lub klikasz ten kursor na skraju paska (niedaleko zakładki Elements) i wybierasz element na stronie -> przechodzisz do zakładki Computed i masz tam ładnie wszystko zaznaczone, co wystaje, jakie są marginesy, paddingi itp.
Przypuszczam, że ustawienie paddingu na 0 dla wszystkich elementów tutaj nie wystarczy, bo domyślam się, że chciałeś tym sposobem zrobić przerwę pomiędzy konkretnymi pozycjami menu. Zauważ, że pierwszy element nie potrzebuje paddingu w lewą stronę, bo nie ma po lewej stronie żadnego kolegi.