Niedawno z kolegą mieliśmy ten sam problem i wystarczyło (zamiast wszystko linkować) podlinkować ścieżkę do biblioteki. Zrobiliśmy to tak:
Create a new project/SFML project/SFML 2.0/Dynamic Link Library/uzupełnij/ścieżka do folderu(!) z SFML
Pojawi Ci się okienko gdzie musisz linkować lib-y itp. My to zignorowaliśmy - działało (nie wiem jakim cudem )
Ewentualnie zajrzyj TUTAJ!
PS: Pierwszy sposób nie zadziała na 99,9%, ale za to link z pewnością Ci pomoże ;)
PS2: Jeżeli nie zadziała na 99,9% to po co to pisze? Warto spróboeać :)
Pozdrawiam