Jeżeli chodzi o instalację, to darowałbym sobie Dev-C++. Code::Blocks też nie należy do wygodniejszych, jeżeli chodzi o instalację dodatkowych bibliotek. Tbh, najwygodniej byłoby Ci zainstalować SFMLa na linuxie (możesz zainstalować jakieś distro na swoim komputerze jako drugi system lub na maszynie wirtualnej). Wtedy instalacja (na przykładzie Debianie) SFMLa polegałaby tylko na wpisaniu poniższego polecenia w terminalu:
sudo apt-get install libsfml-dev
(źródło: https://www.sfml-dev.org/tutorials/2.0/start-linux.php )