Ewentualnie gdybyś się zdecydował pozostać przy c::b,
wchodzisz w cmd, wpisujesz: Path C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin (czy gdzie tam trzymasz c::b)
następnie: gcc -v
pobierasz takiego SFML'a żeby zgadzał się z wersją kompilatora, linkujesz jak w tutorialu i działa :)
p.s.
też się męczyłem, ale zlinkowałem tą biblioteke do C::B :)