Temat nie bardzo zbiega się z treścią pytania, przy czym zakładam, że to treść definiuje problem.
Poniżej rozwiązanie:
Private Sub Me_LostFocus (ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.LostFocus
// kod programu realizowany po kliknięciu poza danym oknem programu
End Sub