Bo zamykasz formę nie cała aplikacje. W zdarzeniu form o nazwie Close dodaj Application->Terminate(); Nie wiem jak jest w QT, ale ja wolę Borlanda od VS C++, zwłaszcza że teraz od wersji 2011 nie można budować formy tak jak to było wcześniej, po drugie nie musisz mieć. NET Frameworka ani żadnych paczek.