Okienko jest obsługiwane przez jakieś systemowe API, więc musisz mieć dostęp do niego, aby wykryć przyciśnięcie danego przycisku. Jeśli chodzi o system Windows, to przeczytaj artykuł tłumaczący zdarzenia w Windows API: http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-WinAPI-C++/Podstawy/Obsluga-myszy-i-klawiatury/179.
Jeśli chodzi o wykrycie zamknięcia procesu przez Menedżer zadań, to... najprawdopodobniej nie da się tego zrobić, gdyż wtedy program jest zamykany natychmiast, odgórnie i trudno by było przewidzieć taką sytuację.
EDIT: Widzę, że Windows API posiada pewne zdarzenia, które mogłyby wykryć zamknięcie programu w każdych warunkach, ale nie jestem tego pewien, gdyż tego nie używałem. Musisz sam to sprawdzić.