W zakładce Search Directories/Linker wpisałeś ścieżke do folderu z tymi bibliotekami ? bo jak nie to linker ich nie znajdzie :P
http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.2/start-cb.php <- polecam przejrzeć jeszcze mi się nie przytrafiła systuacja żeby coś działało inaczej niż napisali na tej stronie :D W SFML 2.2 przy linkowaniu statycznym, trzeba też ręcznie dodać dodatkowe biblioteki które są wypisane w tabelce na tej stronie :)