Problem podobny do mojego tyle, że odwrotny ;-) Tak mi się przynajmniej wydaję.
Masz otworzony projekt w Code::Blocks, a ten plik ze sleep masz otworzony luźno w C:B (nie dołączony do projektu) dlatego pyta się czy skompilować i nic się nie dzieję. Sugestie? Usuń projekt, stwórz nowy projekt z tym plikiem, dodaj do istniejącego projektu ten plik.