Trochę mało informacji podałeś. Gdzie znajduje się ten plik, który chciałbyś pobrać, jest ogólnodostępny po prostu na jakimś serwerze pod danym linkiem?
W najprostszym przypadku wystarczy użyć chociażby file_get_contents() (albo dowolnej innej funkcji czy biblioteki, która obsłuży zapytania HTTP) z adresem do pliku, a następnie zapisać odpowiedź do pliku lokalnego, np. z użyciem file_put_contents().