czy za każdym razem żeby uruchomić kod trzeba zapisywać go w Vim'ie a później uruchamiać go w konsoli CMD
Pod tym względem vim i vscode są identyczne - to zwykłe (współczesne, rozszerzalne) edytory kodu. Musisz zapisać plik i osobno go odpalić, tak (przy czym nikt nie powiedział że musisz do tego wychodzić z vima). Plus jak najbardziej są do wszystkich rozszerzenia pozwalające zapisać, zbudować i odpalić jednym skrótem.
Z tego co wiem, IDE jak Visual Studio (Code to nie IDE, choć Code z rozszerzeniami też może) zazwyczaj domyślnie, automatycznie zapisują wszystko gdy klikasz "zbuduj", "uruchom", "odpal testy" etc.
Natomiast ani trochę bym nie powiedział żeby VS/VSC/etc były "zbędne", to czysto osobista preferencja...
(Plus, vim na Windowsie to raczej rzadszy wybór :D Prędzej bym się spodziewał że ktoś używa vscode z keybindami vimowymi.)