Spróbowałbym najpierw uruchomić phpinfo() na serwerze (lub konsoli), na którym próbujesz uruchomić Xdebug i wrzuciłbym to, co zostanie zwrócone na stronę:
https://xdebug.org/wizard
Na tej stronie otrzymasz instrukcje, jak zainstalować XDebug na maszynie, na której pracujesz.
Ogólnie, instalacja Xdebug jest zazwyczaj powiązana z pobraniem rozszerzenia PHP (pliku .so lub podobnego na Windows) i wskazanie ścieżki tego rozszerzania w php.ini + przekazanie paru podstawowych opcji w konfiguracji.
Odpowiadając na drugie pytanie - nie, nie są to rzeczy powiązane. XDebug jest narzędziem, które pozwala na śledzenie przebiegu wykonywania programu (a także umożliwia jego profilowanie), podczas gdy testy jednostkowe sprawdzają, czy funkcjonalność kodu została zachowana w miarę wprowadzania zmian (i dlatego testy mogą nie przechodzić, jeśli testowana funkcjonalność zwraca inny wynik, niż przewidziany w teście). Testy jednostkowe to bardziej część QA, czyli zachowania zamierzonej jakości, podczas gdy XDebug to typowo narzędzie używane podczas rozwoju kodu i dochodzenia, w czym problem.
Czy trzeba pisać testy jednostkowe - raczej tak, jest to dobra praktyka i oszczędza wielu problemów :)