Jak wyżej napisałem, ST3 to nie IDE, tylko edytor tekstu. Nie wie, jak się buduje ani odpala kod.
Możesz mu zdefiniować komendę g++'a przez zdefiniowanie "build systemu" z interfejsie, patrz na przykład:
https://jdhao.github.io/2018/03/28/sublime-cpp-build-system/
https://stephencoakley.com/2015/01/21/guide-setting-up-a-simple-c-development-environment-on-windows
Alternatywnie, jeśli masz napisany własny make/cmake file, to pewnie możesz go wpiąć zamiast ręcznego pisania komend w ST.
(od siebie: osobiście używam dużo ST3, w tym czasem do C++a, ale na linuxie buduję zazwyczaj z konsoli.)