Tego konkretnego nie udało mi się wprowadzić w konsoli, ale możesz spróbować alternatywę tego znaku.
Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
Console.WriteLine("□");
Console.WriteLine("\x25A1");
Console.ReadKey();
Unicode możesz znaleźć przy pomocy pogramu "Tablica znaków" wbudowanego w systemie windows.