Przeczytaj uważniej tą część instrukcji:
In case you installed SFML to a non-standard path, you'll need to tell the compiler where to find the SFML headers (.hpp files):
g++ -c main.cpp -I<sfml-install-path>/include
Here, <sfml-install-path> is the directory where you copied SFML, for example /home/me/sfml.