XAMPP to akronim od X (cross-platform) Apache, MySQL, PHP, Perl. Jak nietrudno się domyślić, w skład XAMPPa wchodzi wcześniej wymienione oprogramowanie.
Jeżeli więc chcesz operować na bazach danych MySQL, potrzebujesz serwera MySQL. Taki dostarcza Ci właśnie XAMPP. Podobnie sprawa ma się m.in. do PHP.
Nie wiem jaki kod źródłowy jest w tych odcinkach na temat MySQL, ale prawdopodobnie jest to strona internetowa, korzystająca z języka PHP i owej bazy danych, więc po prostu musisz wklejać to do tej lokalizacji.