Na Linuxie z pulseaudio wchodzisz w pavucontrol i możesz wybrać, która aplikacja zostanie przyporządkowana do HDMI, a która do karty dźwiękowej komputera.
Windows nie posiada możliwości wyboru karty dźwiękowej dla konkretnej aplikacji. Niektóre aplikacje na to pozwalają (np. VLC), ale to pozostaje w intencji ich autorów. Niektóre działają też tak, że pozostają na karcie dźwiękowej ustawionej jako domyślna w chwili uruchomienia aplikacji, np. gry takie jak Minecraft (tego przykładu jestem pewien).
Na macOS'ie nie wiem.