Po prostu nie masz tego pakietu.
Ups, doczytałem, że korzystasz z Intelij
Dotyczy InteliJ;
Możesz pozwolić żeby inteliJ poprowadził Cię za rączkę.
Przejdź do klasy którą chcesz testować i postaw kursor na jej nazwie.
Następnie Alt + Enter i Create Test. Wyskoczy Ci wizard, z biblioteką do wybrania. Wybierz Junit. Wyskoczy warning, że nie biblioteka nie została znaleziona w module, klikasz Fix i gotowe.
Dotyczy Eclipse:
Prawdopodobnie nie dodałeś biblioteki do Build Path.
Aby to zrobić (jako plugin Eclipse): prawym na Project -> Build Path -> Add libraries -> Junit4
a jeśli pobierałeś z oficjalnej strony to prawym na Project -> Build Path -> Configure build path -> Libraries -> Add Jar i wskazujesz plik.