Allegro nawet nie bierz pod uwagę, jest przestarzałe i szkoda czasu na nie.
SDL i SFML są bardzo podobne do siebie, jednak zdecydowanie polecam SFML, za jego obiektowość, prostotę użytkowania i świetną dokumentację.
W kwestii kursów polecam http://bfy.tw/Eh8i (pierwsze dwa linki w google..... ).
Owszem, możesz próbować coś tam rzeźbić z SFML'em (renderowanie prostych obiektów, sprity, tekstury, obsługa zdarzeń - klawiatura / mysz), jednak naprawdę sugeruję dobrze ogarnąć podstawy obiektowego C++, a w szczególności klasy, dziedziczenie itp. Znacznie ułatwi ci to życie w przyszłości.