Autorowi chodzi o Wordpress, tam w pliku html nie ma normalnej listy ul li tylko odnośnik. I dodanie icon to nie jest takie zwykłe wpisanie sobie contentu tam :)
Co do pytania polecam użyć metody :after, sprawdź sobie w konsoli jakie id/class ma Twoje menu, odwołaj się do tego w pliku Css i dodaj klasę after. Np jeśli Twoje menu ma klase o nazwie "menu" to zrób coś takiego: .menu:after{ content: '\f07d'; font-family: FontAwesome} gdzie content to numer ikony z linku
http://fontawesome.io/cheatsheet/, kopiuj te ostatnie znaki od litery f a w css dodaj przed f znaczek \ . Pojawi Ci się ikonka i spozycjonuj sobie ją jak chcesz position:absolute.