JavaFX jest częścią JDK dla Javy 8, zaś Oracle rekomenduje używanie tej właśnie technologii do tworzenia okienkowych GUI. Używanie Swinga jest oficjalnie przez nich odradzane. W JavieFX nie tylko stworzysz GUI aplikacji okienkowej, ale również aplikacji mobilnej. W związku z tym, na pytanie czy uczyć się JavyFX mogę odpowiedzieć: TAK, z pewnością ;)
Jednakże również powinieneś poznać Swinga. Swing wciąż jest w użyciu w wielu aplikacjach okienkowych na świecie i jest używany przez doświadczonych Senior Java Developerów. Być może kiedyś przyjdzie Ci pracować przy takiej aplikacji - wtedy wiedza nabyta teraz zaprocentuje. Poza tym Swing jest bardzo podobny do Vaadina (frameworka do budowania UI w aplikacjach biznesowych) i gdy przyjdzie Ci w nim pracować, szybciej będziesz w stanie go ogarnąć.
Od Ciebie zależy, czego nauczysz się najpierw :)
Tutaj masz FAQ JavyFX z oficjalnego źródła:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/overview/faq-1446554.html
Zwróć uwagę na punkt 6., który mówi:
6. Is JavaFX replacing Swing as the new client UI library for Java SE?
Yes. However, Swing will remain part of the Java SE specification for the foreseeable future, and therefore included in the JRE. While we recommend developers to leverage JavaFX APIs as much as possible when building new applications, it is possible to extend a Swing application with JavaFX, allowing for a smoother transition.