Powinieneś właśnie użyć funkcji z CLI. Użyj tej:
Point curs = MousePosition;
// Przykladowe uzycie:
label1->Text = (curs.X).ToString();
label2->Text = (curs.Y).ToString();
Podaje ona położenie kursora względem ekranu. Jeżeli chcesz względem formatki czy pictureBoxa to powinieneś korzystać tak:
private: System::Void Form1_MouseMove(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) {
label1->Text = (e->X).ToString();
label2->Text = (e->Y).ToString();
}