Uruchom Visual Studio, utwórz nowy czysty projekt c++ WinApi, dodaj do niego plik .cpp i wklej do niego twój kod. A i jeszcze jedno, domyślnie w ustawieniach kompilatora jest ustawione używanie funkcji przyjmujących WCHAR. A więc wywołanie funkcji MessageBox powinna wyglądać tak:
MessageBox(NULL, L"To jest komunikat", L"Okno komunikatu", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
Albo musisz wyłączyć opcję w ustawieniach kompilatora.