1. Czy masz zainstalowany w ogóle kompilator c++? jak nie, to zainstaluj sobie pakiet build-essentials.
2. W VS code masz taką konsolę, i w niej prawdopodobnie musisz użyć gcc, aby skompilować i zlinkować program.
3. Jak nie chce ci się bawić w takie rzeczy, to zainstaluj sobie 2 pakiety : build-essentials, codeblocks i możesz pisać na spokojnie w cpp.