Co to był za język, BASCOM? :)
Ogólnie do "migania diodkami" pewnie programowaliście zewnętrzny mikrokontroler, pisząc program na komputerze i kompilując go do docelowego formatu, potem przesyłając go do pamięci programu mikrokontrolera. Takie rzeczy robi się głównie w C lub C++ - ogólnie należy się zorientować, jakie kompilatory są dostępne dla urządzenia, które chcesz oprogramować.
Do tworzenia aplikacji okienkowych nie używaj Buildera. Pan Mirosław zapewne użył go, ze względu na łatwość wdrożenia - brak potrzeby kompilacji bibliotek i konfigurowania projektu do pracy z nimi.
Do tworzenia interfejsów graficznych GUI w C++ ludzie używają głównie dwóch bibliotek, QT oraz wxWidgets, które zapewniają Ci przenośność Twojego kodu między platformami - zachęcam Cię do researchu na ich temat. Słyszałem też kilka opinii - i trudno się z nimi nie zgodzić - że łatwiej jest pisać aplikacje okienkowe w języku, który wpiera takie programowanie, jak np. C# (?czy Java?).
Proponowany przez kolegów SFML to nie jest biblioteka do GUI, a multimedialna, ukierunkowana na tworzenie gier 2D. Nie zawiera gotowych komponentów, jak przyciski, pola edycyjne i tym podobne widgety, ale daje możliwość manipulowania bitmapami, prymitywami i rysowaniem ich po ekranie oraz bardziej zaawansowane operacje, jak korzystanie z shaderów.
A co do połączenia z bazą danych, to wystarczy w Google wpisać np. MySQL C++ library albo coś w tym guście. ;)