W paczce, którą pobrałeś ze strony SFML masz taki folder z plikami dll. Musisz skopiować je do folderu z twoją grą (plikiem exe). Ale nie wszystkie. Jeżeli kompilujesz w trybie debug to te z końcówką -d. Jeżeli w release to bez tej końcówki. Oraz nie zawsze musisz wszystkie moduły kopiować. Na przykład jeżeli nie korzystasz z muzyki to nie kopiujesz audio, jeżeli nie korzystasz z sieci to nie kopiuj network. Moduł system musi być zawsze.